риски

Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
Тема 1. Изучение существующей предпринимательской среды.
2.3 Подготовлены к реализации несколько инновационных проектов, которые принесли к руководству для рассмотрения. По каждому из проектов заданы затраты на реализацию и прибыль получаемая от каждого из них. Сроки реализации проектов одинаковы и несущественны, их необходимо реализовывать без задержки и одновременно.
Общий объем финансовых ресурсов фирмы ограничен и равен R (млн. дол.) Существуют две возможности для реализации проектов: взять кредит под 30% от суммы кредита или положить деньги на депозит по 20% от суммы депозита. Определить: какую сумму необходимо: взять в кредит или положить на депозит, чтобы получить максимальную прибыль от реализации любого количества предложенных проектов. Определить размер этой прибыли, временные характеристики проектов одинаковы и их не учитывают.

Название проекта    Затраты (млн.дол)    Прибыль (млн.дол.)
Проект№3    З3    ПР3

Вариант m=3: R =9;З1= 10, З2= 4, З3= 2, З4= 6, З5= 3;
ПР1 = 1, ПР2 = 2, ПР3 = 3, ПР4 = 2,5, ПР5 = 2,
(первая задача)
Раздел I. Финансовая среда предпринимательства
Тема 2. Модели оценки предпринимательской среды
4.4 Выявить линейную зависимость между поведением курсовой стоимости  акций двух компаний А и В, для чего рассчитать коэффициент корреляции и сделать выводы о близости курсовой стоимости.

Варианты     Курсовая стоимость акций фирм А и В в процентах (%)
m=4 (А)    2    8    11    14    28    8    15    19    25    28
m=4 (В)    11    13    4    2    4    10    50    44    23    21

Раздел III. Виды предпринимательских рисков
Тема 5. Основные факторы, влияющие на предпринимательский  риск


11. 3  По  мнению пяти независимых экспертов существуют субъективные вероятности, что проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице.
Q млн.руб    10    15    12    14    14    16
Р (для варианта m=3)    0,5    0,1    0,3    0,1    0,3    0,2
Определить характеристики проекта – ожидаемый средний доход и риск (СКО) неполучения ожидаемой суммы.
Раздел III. Виды предпринимательских рисков
Тема 7.  Методы оценки предпринимательских рисков
15.3 За каждый процент (%) перевыполнения плана полагается премия - Премия (тыс. руб), а за каждый процент недовыполнения заработок уменьшается на Штраф (тыс. руб.), но не более чем на 100 000 руб. Найти ожидаемый размер Премии, если вероятностный прогноз выполнения плана таков (Р – вероятность):
%    96    97    98    99    100    101    102    103    104    110
Р    0,01    0,02    0,03    0,2    0,2    0,2    0,1    0,02    0,08    0,04

Наименование
вариантов    Перевыполнение
Премия (тыс. руб)    Недовыполнение
Штраф (тыс. руб)
Вариант m=3    50    25

Каков ожидаемый размер премии, если известно, что план выполнен?
Раздел V. Управление предпринимательскими рисками
Тема 9. Анализ предпринимательских рисков

19. 4По мнению пяти независимых экспертов проект принесет доход Q, с вероятность р. Данные помещены в таблице.
Q (млн.руб)    10    11    12    14    15
Р (Вариант m=4)    0,2    0,2    0,2    0,2    0,2
Определить:
- рискованность проекта – ожидаемый средний доход и риск недополучения ожидаемой суммы.
- какой максимальный и минимальный доход следует ожидать с доверительной вероятностью Рзад =0,683 (t=1)., если риск инновационный.
- какой ожидаемый доход будет получен, если по независимым причинам реализация проекта будет задержана на год. Ставка дисконта равна 12%.
(пятая задача)