Имитационное мод-ние. Портфель банка

Работа выполняется по дисциплинам Банковское дело, Управление банковской деятельностью, Моделирование банковской деятельности.
Лимиты по привлечению и размещению ресурсов функциональными подразделениями регулярно планируются руководством банка. Плановый баланс банк обязан разработать и опубликовать при эмиссии своих ценных бумаг. Портфели, лимиты и баланс представляют собой одно и то же, т.е. статьи и суммы по активным и пассивным операциям банков. Различие лишь в том, что в портфелях уделяется больше внимания управлению рисками, в лимитах оперативному управлению ресурсами, в плановом балансе представлению о будущем финансовом состоянии банка, хотя на рубеже тысячелетий все банки публикуют плановый баланс «с потолка».
Определение проблемы
Банковская система является необходимой составляющей экономики каждой страны. Банки обеспечивают непрерывность функционирования и развития сфер производства и потребления.
К сожалению, банковские системы стран периодически потрясают банкротства и кризисы. Иногда кризисные состояния принимают затяжной, хронический характер. В обстановке экономического спада финансовое состояние коммерческих банков ухудшается, что опять же ухудшает состояние экономики.
Почти все авторы по банковским проблемам ( аналитики и менеджеры) видят причину банкротств банков в плохом качестве финансовых портфелей, неумелом управлении, планировании.
Под системой портфелей банков понимается вся совокупность текущих контрактов, договоров, обязательств и требований по привлечению и размещению в активах финансовых и материальных ресурсов.
Элементы активов банков характеризуются доходностью и риском потери доходов или основных сумм. Элементы пассивов характеризуются затратностью и риском роста процентных выплат или паническим изъятием депозитов, потерей собственного капитала. Портфели банков также характеризуются доходностью и риском.
При планировании системы портфелей цель банка - добиться максимальной доходности при минимальном риске.
Цель работы.
1.    Научиться составлять наилучшие (оптимальные) планы финансовых портфелей, лимитов и балансов банков в условиях внутренних и внешних рисков, в условиях государственного и международного нормативного регулирования банковской деятельности.
2.    Освоить методику и технологию оптимизации планов в табличном процессоре Excel с помощью программы Поиск решения (Solver).
Часть 1 файл excel с работой,
Часть 2 файл word отчет с краткой теорией и полученными результатами