задания
1. Расчет эффективности финансовых операций
Вклад в сумме Р(0) внесен в банк (в конкретную дату) под r % годовых. Рассчитать конечную сумму выплат банком денег клиенту на указанные в задании даты изъятия при различных вариантах схем начислений процентов:
1) используется схема простых процентов;
2) используется схема сложных процентов;
3) используется комбинированная схема начисления процентов;
4) величина r трактуется как непрерывно начисляемая ставка;
5) капитализация процентов происходит m раз в год.
2. Оценка потоков платежей
Исследовать эффективность финансовой операции по имеющейся информации о последовательности взаимных платежей кредитора (инвестора) и дебитора.
1. Вычислить чистую приведенную величину потока платежей и оценить возможность (целесообразность) реализации соответствующего финансового контракта со стороны инвестора. Величину банковской ставки r взять из работы № 1.
2. Определить эффективную ставку финансовой операции и оценить степень рациональности контракта с учетом реальных банковских процентных ставок.
3. Проанализировать полученные результаты.
Варианты задания приведены в таблице. Первая строка данных каждого варианта задания характеризует моменты платежей в днях относительно текущего (начального) момента времени. Вторая строка данных содержит величины соответствующих платежей в тыс. руб. Знак плюс у платежей указывает на поступление финансовых средств к инвестору, минус означает вложения (затраты) средств инвестора.
Четный вариант
1. Вы поместили в банк вклад 10 тыс.руб. под простую процентную ставку 26 процентов годовых. Какая сумма будет на вашем счете через 3 года? Какова будет величина начисленных процентов? Если банк осуществляет регулярные выплаты начисленных процентов, то какую сумму вы будете получать ежеквартально?
2. На какой срок необходимо поместить денежную сумму под простую процентную ставку 34%, чтобы она увеличилась в 1,5 раза? Как изменится ответ, если наращение осуществляется по простой учетной ставке?
3. На сумму в 10 тыс.руб. в течение 3 месяцев начисляются простые проценты по ставке 30% годовых. За каждый месяц цены росли соответственно на 7, 5, 4%. Найдите наращенную сумму с учетом инфляции и величину годовой процентной ставки.
4. Сумма в 24 тыс.руб. инвестируется под процентную ставку 30% годовых на 4 года. Найдите наращенную сумму при условии ежеквартального начисления простых и сложных процентов.
5. Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере 14 тыс.руб. банк устанавливает годовую номинальную процентную ставку 36%. Какая сумму будет на счете по истечении 6 лет, если начисление сложных процентов происходит ежемесячно.