Производные финансовые и товарные инструменты - Фе - Книги - Библиотека

Содержание учебника

Объективные условия, формирующие производные продукты-инструменты и их рынки. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов
1.1. Общее представление о финансовых и товарных продуктах-инструментах, объединяемых понятием "производные"
1.2. Объективные условия, формирующие производные финансовые продукты-инструменты и их рынки
1.3. Сущность, понятие и определения производных продуктов-инструментов
1.4. Функции производных
1.5. Производные инструменты и бухгалтерский учет
1.6. Некоторые особенности российских правовых норм
Объемные и структурные характеристики рынков производных финансовых инструментов
Биржи производных инструментов
Операции на рынках производных инструментов
4.1. Хеджирование на рынках производных инструментов
4.2. Арбитраж на рынках производных инструментов
4.3. Спекуляция на рынках производных инструментов
Математические модели для операций с производными инструментами
5.1. Анализ временных рядов, численные методы, математика непрерывных процессов
5.2. Регрессионный анализ
5.3. Множественная корреляция и множественная регрессия
5.4. Выявление трендов
5.5. Вычисления в нестационарных рядах чисел
5.6. Вычислительные модели (численные методы)
5.7. Математические непрерывные процессы. Процесс Ито
5.8. Конкретные математические формулы для операций с производными инструментами
Конструкции производных. Механизмы их существования и развития
Структура конкретных производных
7.1. Опционы

    * 7.1.1. Внутренняя структура
    * 7.1.2. Обыкновенные и обращающиеся инструменты
    * 7.1.3. Классические и экзотические инструменты
    * 7.1.4. Обобщение характеристик опциона
    * 7.1.5. Опционные свидетельства

7.2. Фьючерсы

    * 7.2.1. Действия с фьючерсами
    * 7.2.2. Стандартизация фьючерсов
    * 7.2.3. Фьючерс и форвард

7.3. Свопы

    * 7.3.1. Структура свопов
    * 7.3.2. Процентные свопы
    * 7.3.3. Экзотические процентные свопы
    * 7.3.4. Валютные свопы
    * 7.3.5. Свопы с другими основаниями
    * 7.3.6. Свопы и защита от кредитных рисков

7.4. Производные кэп, флоо
7.5. Соглашение о будущей процентной ставке
7.6. Неопределенные (промежуточные) производные

    * 7.6.1. Облигации катастроф
    * 7.6.2. Депозитарные расписки

Стоимости (цены) производных
8.1. Общие положения
8.2. Стоимости, цены и ценообразование опционов

    * 8.2.1. Теория опционного ценообразования
    * 8.2.2. Внутренняя и внешняя стоимости опционов
    * 8.2.3. Формальные модели ценообразования и алгоритмы их реализации
    * 8.2.4. Аналитические показатели (измерители)
    * 8.2.5. Стоимости и цены экзотических опционов

8.3. Опционные свидетельства
8.4. Стоимости опционов на внебиржевом рынке
8.5. Стоимости, цены и ценообразование фьючерсов

    * 8.5.1. Общие положения
    * 8.5.2. Исходная модель ценообразования на фьючерсы
    * 8.5.3. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на акциях и индексах курсов акций
    * 8.5.4. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на облигациях "к поставке"
    * 8.5.5. Стоимости и цены фьючерсов, основанных на обменных курсах валют
    * 8.5.6. Стоимости и цены процентных фьючерсов
    * 8.5.7. Стоимости и цены фьючерсов с базисом в виде товаров

8.6. Способы защиты от неблагоприятных перемен конъюнктуры срочной биржевой торговли

    * 8.6.1. Внутренние потоки платежей
    * 8.6.2. Биржевые позиции участников торговли
    * 8.6.3. Платежи, используемые при биржевых сделках

8.7. Стоимости и цены свопов

    * 8.7.1. Стоимостная оценка процентных свопов
    * 8.7.2. Стоимостная оценка валютных свопов

8.8. Стоимостная оценка инструментов кэп, флоо, своп-опцион
8.9. Стоимость соглашения о будущей процентной ставке
Технологии, реализующие конкретные механизмы. Задачи для производных
9.1. Производные и риски (рыночные, кредитные)
9.2. Технологии для торговли опционами

    * 9.2.1. Технологии для торговли классическими опционами
    * 9.2.2. Элементные технологии для торговли опционами
    * 9.2.3. Комбинированные технологии для торговли опционами

9.3. Технологии для торговли фьючерсами

    * 9.3.1. Технологии в операции хеджирования
    * 9.3.2. Технологии в операциях арбитража и спекуляции

9.4. Технологии в сделках со свопами
9.5. Технологии в сделках кэп и флоо
Родословная теории цен на опционы
Классификация традиционных (нормальных) и экзотических опционов
Связь цен опционов колл и пут (Put-Call-Paritat)
Схемы арбитражных и спекулятивных сделок в действиях с опционами
Модель цены опционов Блэк-Шолза (Black — Scholes)
Стоимость опциона колл (в % к цене акции)
Коэффициенты хеджирования для опционов колл (в % к цене акции)
Модель цены для опционов с базисом в виде валютного курса (валютные опционы)
Модель цены для опционов с базисом в виде фьючерса (фьючерсные опционы)
Биномиальная модель определения цены опционов
Формулы расчета стоимости экзотических опционов
Дополнительные сведения для оценки фьючерсов
Практика решения задач маржирования
Графики, отображающие шансы-риски (прибыли-убытки) в опционных стратегиях
Типические технологии в сделках со свопами
Примеры свопов для защиты от кредитного риска
Примеры расчетов при использовании производных в задачах хеджирования процентных рисков
Литература
Вид литературы:  Книги