задачи по ценным бумагам

Cрок выполнения : 20.02.2013

Вид работы : Контрольная

Дисциплины:
Экономические: Рынок ценных бумаг.

Добавлен 19.02.2013 16:39:05

Уникальность:

Доработка:

Подробно: 1.Не так давно компания Better Products вышла на рынок с новой улучшенной версией своего продукта. Как результат, компания планирует рост значения RОЕ до 25% и намеревается поддерживать коэффициент капитализации прибыли на уровне 0,30. Прибыль на акцию в текущем году составит $4. Инвесторы ожидают, что доходность на вложенный в акции капитал составит 12%. Чему будет равен курс акций фирмы, а также значение коэффициента Р/Е? Чему равна приведенная стоимость будущих возможностей роста фирмы? 2. Срок облигации два года, купон выплачивается дважды в год по ставке 10%. Доходность к погашению 8% годовых. Определить курсовую стоимость и дюрацию облигации. 3. Безрисковая ставка – 5%, дисперсия рыночного индекса – 25%, ожидаемая доходность индекса – 18%, ожидаемая доходность акции А - 20и%, ковариация между акцией А и рыночным индексом – -10. Определить, справедливо ли оценена акция А, найти альфа – коэффициент. 4.Имеется инвестиционный портфель со следующими характеристиками акция доля доходность чувствительность А 0,1 20 2 В 0,5 15 0,2 С 0,4 10 0,8 Определить доходность портфеля, определить арбитражный портфель (долю бумаги А задать произвольно), найти его доходность и риск.

Кратко: 1.Не так давно компания Better Products вышла на рынок с новой улучшенной версией своего продукта. Как результат, компания планирует рост значения RОЕ до 25% и намеревается поддерживать коэффициент капитализации прибыли на уровне 0,30. Прибыль на акцию в текущем году составит $4. Инвесторы ожидают,